干中学

AI 量化交易，一个人也可以干

研究构建一个自研、可运行、可复现的 AI × 量化交易系统

框架

四大领域 · 研究驱动

从数据底层到策略顶层，我们分为4个不同的领域来研究：数据，机器学习和策略，风险管理和执行，大语言模型和智能代理

数据是底层。个人版采用日频/分钟频 K 线 + Level2 快照 + 资金流向 + 另类数据；自动清洗、存储与备份。不依赖 Tick、放弃微观结构，保持可复现性。

预测与策略层，解决「明天涨不涨」。从量价、财务数据里挖 Alpha：因子挖掘、时序预测、组合权重优化。

风控与执行层，解决「错了最坏亏多少」。资金分配（凯利/固定比例）、硬止损、拆单、控滑点。

认知与决策层，解决「看不懂文字」。解读财报、舆情、宏观新闻，推理情绪，生成指令。

关注

跟踪前沿动态，分享实用工具，带来亲身实践的深度测评。